Три самых важных принципа для успеха в трейдинге
САМОДИСЦИПЛИНА. ФИНАСОВЫЙ КОНТРОЛЬ.ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ — три кита на которых держится ваша состоятельность.
Давайте возьмем определение из интернета: «Самодисциплина означает, что человек неукоснительно следует выбранной стратегии действий, выполняет свой план и отказывается от любых действий, которые мешают ему приблизиться к цели или являются пустой и бесполезной тратой ресурсов. Нужна высокая осознанность, чтобы долгое время концентрироваться на цели и выполнять все необходимые действия на пути к ней.»
Если вы не хотите жить как 98% населения планеты вам нужно действовать и думать иначе, тогда вы сможете войти в клуб 2%, людей, которые живут в мире свободы и достатка.
Как стать самодисциплинированным ?
Просто нужно поставить цель, можно использовать модель SMART , этот акроним означает:Specific — конкретная; Measurable — измеримая;Achievable — достижимая;Relevant — значимая;Time bound — ограниченная во времени.
После постановки цели, определяем план для достижения ,что сделать не сложно, но есть одна проблема и это проблема ваши привычки.
Привычки — это то что вы делаете на автомате не задумываясь при виде определенного тригера, например — мы лезем в карман за ключами когда видим дверь своего дома или чистить зубы по утрам и вечерам и.т.д
Наша задача научиться менять привычки, это важно так как в трейдинге у вас тоже будут возникать определённые привычки, например вы будете видеть определенный сетап (тригер) на автомате бысто входить в сделку, но рынок это среда которая постоянно меняется и ваш сетап рано или поздно перестанет работать.
Сетап (англ. — Setup) — определенное стечение обстоятельств или событий на рынке, которое является индикатором хорошей точки входа в сделку.
Посеешь мысль, пожнешь поступок; посеешь поступок, пожнешь привычку; посеешь привычку, пожнешь характер; посеешь характер, пожнешь судьбу.
«Семь навыков высокоэффективных людей» Стивен Кови
Менять привычки очень сложно они разгружают голову и помогают сохранять энергию. Если одни привычки нам очень полезны, то другие нам мешают или приносят вред. Я не хотел бы писать про здоровый образ жизни, правильное питание и другие шаблоны. Рассмотрим персональные привычки, которые мешают в трейдинге.
Ваша психика должна быть стабильна!
Если возникла какая-то бытовая проблема, например у вас умерла бабушка, то возможно не стоит подходить к терминалу.
Если вы переедаете или просто не выспались — это будет влиять на ваши трейды.
Если вы решили поторговать с похмелья-это будет влиять на трейды
Если вы привыкли все делать не закончив,это будет влиять на трейды и.т.д
Трансформация привычек требует максимальной осознанности и честного отношения к себе, для это нужно так же честно задавать вопросы, почему трейд убыточный ?
Надо всегда помнить что рынок всегда прав, океан возможностей и рисков.
Вы заходите в сделку и вы из нее выходите.
Для начала можно проанализировать свой день и создать определенный алгоритм, который будет отсекать все ненужное.
Например:
Было : Пробуждение — душ — размышление о текущих делах и непонимание чем закончиться день — завтрак — поход в магазин — работа — встреча с неинтересными людьми ( пацанчики с района) — пиво — непонятное время к отходу к сну.
Стало: Пробуждение — йога -душ- легкий завтрак-составление плана на день — работа — изучение новостей о рынках -трейдинг на открытие Американских рынков с 16.30-00 ( не больше 3-x сделок) — встреча и/или общение с единомышленникам -четкое время для отхода к сну.
Алгоритм для каждого индивидуальный и каждый его может прописать для себя на недели,сутки, часы.Что бы поменять привычку судя по научным данным требуется 66 дней.
Дисциплина — это не ограничение свободы. Это отсечение всего лишнего.
— Брюс Ли
ФИНАСОВЫЙ КОНТРОЛЬ можно условно разделить на две части: личные финансы и торговый депозит.
Почему это важно ?
Розничный трейдер в чаще всего смешивает свои деньги и деньги в трейдинге изначально выбирая не правильную стратегию, он хочет быстро заработать что бы оплатить счета или вводит в трейдинг деньги отложенные на отпуск что бы естественно было больше. Это приводит к тому что он эмоционально заходить в рынок и естественно теряет. Хотелось как лучше, а получилось как всегда. Важно изучать прежде всего психологию трейдинга, а потом технический и фундаментальный анализ, большинство курсов и школ, к сожалению, уделяют внимание психологии самую малость, в отличии например от Академии «Genesis» )
Если вы хотите стать реально успешным трейдером важно понять что от вашего ментального состояния зависит ваш профит.
Личные финансы ваша база для спокойной работы, просто распределите средства для постоянных бытовых нужд, оплата квартиры, еда, одежда, скромные развлечения. Это просто и лежит на поверхности на большинство людей не соблюдает этого простого правила.
Торговый депозит необязательно должен быть большим, вам должно быть комфортно первое время терять деньги, что бы научиться понимать рынок. Звучит парадоксально, но в трейдинге больше нужно думать о том как работает рынок вырабатывать свою торговую стратегию, а после уже о деньгах.
ТОРГОВАЯ СТАРАТЕГИЯ
Торговая стратегия – это полное руководство трейдера. Цель стратегии — обеспечить получение прибыли на бирже.
В основу торговой стратегии, как правило, закладываются:
-правила анализа рынка (фундаментал и/или теханализ) и поиска благоприятных возможностей;
-правила входа в позицию при благоприятном прогнозе;
-правила удержания позиции;
-правила выхода из позиции;
-риск-менеджмент;
-правила работы над ошибками
Любая торговая стратегия должна согласоваться с личными качествами и дисциплинированностью трейдера. Как он анализирует поступающую с рынка информацию и оценивает его характер, как создает прогноз на основе фактических данных. Склонен ли удерживать прибыль и резать убытки. Готовая торговая стратегия похожа на четкий план действий, который применим как к ручной, так и автоматической торговле.
Гугл находит 27 миллионов стратегий в русскоязычном сегменте интернет.
Есть универсальные стратегии. Есть специализированные — отдельные стратегии для рынка облигаций, акций, валютных пар, фьючерсов, индексов и т.д.
По времени удержания позиции торговые стратегии делятся на:
— Краткосрочные
— Cреднесрочные
— Долгосрочные.
В целом, стратегии можно разделить на:
— трендовые;
— контртрендовые;
— флэтовые (flat — плоский, равнинный)
В основе любой трендовой стратегии лежит предположение, что цена имеет больше шансов продолжить направленное движение – вверх или вниз — чем изменить его на противоположное. Тренд — это направление движения цены, с учетом которого ведется торговля. При восходящем тренде сделки открываются преимущественно longs, при нисходящем – shorts.
Считается, что восходящий тренд продолжается до тех пор, пока каждый новый минимум и максимум цены выше предыдущих значений.
В основе контр-трендовой стратегии лежит принцип коррекционных движений при достижении ценой новых минимумов или максимумов.
В отличие от трендовых стратегий, контр-трендовые обычно используют больше различных индикаторов, которые говорят о перекупленности или перепроданности финансового актива.
После периода движения по тренду вверх или вниз наступает момент, когда импульс истощается, цена замедляет прогресс и входит в коррекционную фазу. Этот момент используется для открытия позиции против главного движения.
Флетовая стратегия применяется при рынке, на котором цена склонна удерживаться в рамках диапазона. При этом могут наблюдаться всплески, когда цена пробивает сформированные флетом границы, однако потом вновь возвращается в существующий диапазон.
Флетовая торговая стратегия предписывает открывать позиции от нижних и верхних границ флета с целью движения к противоположной границе флета.
Формируем оптимальную стратегию
Давайте попробуем сформировать торговую стратегию торговли по тренду, которая будет давать сигнал входа при выходе из флета.
Будем использовать график фьючерса на индекс американских акций S&P, период 1 час. Загрузим на график индикатор Market Profiles. Результат будет выглядеть таким образом:
Флет формировался 5 дней, из него цена выходит наверх.
После пробоя наблюдаем не только повышение максимумов цены, но и смещение уровней с максимальной концентрацией объемов. Это видно по профилю рынка. Повышение уровней с максимальным объемом подтверждает заинтересованность рынка в росте цены. Имеем вероятное начало восходящего тренда.
Чтобы войти в позицию long, необходимо рассчитать оптимальную точку входа, точку фиксации профита и точку, куда мы поставим стоп-лосс. Для таких расчетов нам потребуется индикатор ATR, который показывает средний истинный диапазон.
В нашем примере индикатор ATR (с периодом 10) показывает максимальное значение равное 29,88$ (точка №1). Это значение мы будем использовать для расчета стоп-лосс и тейк-профит. Для открытия позиции на повышение необходимо выставить ордер Buy Limit на уровень максимального объема предыдущего дня (точка №2).
Однако цена не активировала нашу заявку, поэтому точку входа сдвигаем на уровень максимального объема следующего дня (точка №3).
На следующую торговую сессию происходит активация нашей заявки. Самое время выставить стоп-лосс ниже уровня ATR от точки входа. Тейк профит рассчитываем как ATR*2=59.76.
На рисунке ниже показана точка входа и точка фиксации прибыли по рассмотренной стратегии:
Вы можете устанавливать собственные значения SL и TP.
Еще один пример торговли против тренда.
Работая по контр-трендовым стратегиям жизненно важно уметь определять точки разворота цены. Классические индикаторы в этом случае всегда будут запаздывать. Поэтому необходимо искать способы улучшить качество входа. В этом помогут индикаторы объема и открытого интереса.
На следующем примере — график цены на фьючерсный контракт Si, период 5 минут.
Цена обновила минимумы с длинной нижней тенью в точке 1. Индикатор Delta показал повышение продаж (точка 2), индикатор Open Interest в этой точке сформировал свечу с маленьким телом и длинными тенями (точка 3), индикатор Volume показал выход максимального объема за торговую сессию.
В рассматриваемом случае индикаторы объемного анализа предопределили начало коррекционного движения. Раскроем механику, которая приведет нас к пониманию произошедшей ситуации.
Обратите внимание на свечу, закрывшуюся с длинной нижней тенью на всплеске максимального объема. Индикатор открытого интереса сначала упал до отметки -6484, но к закрытию свечи открытый интерес снова вырос. Это говорит о том, что произошла волна продаж, на которой часть long позиций ушла с рынка. Тут же случилась новая волна покупок, которые сопровождались увеличением открытого интереса.
Вероятно, профессиональные участники рынка (которые знают подлинную внутреннюю стоимость торгуемого инструмента) посчитали, что контракт “перепродан”. И выступили с краткосрочной поддержкой, чтобы заработать на чрезмерно упавшей цене.
В таких стратегиях стоп-лосс должен быть предельно коротким. Например, устанавливать его можно за тот минимум, от которого осуществлен вход, а тейк-профит — ориентировать на ближайший уровень с максимальным объемом. В такой стратегии целесообразно сдвигать стоп-лосс в зону безубытка как только цена начинает двигаться в вашем направлении.
Покупка таких зон перепроданности является очень рискованной, потому что направлена против основного тренда. Сравнить такую стратегию можно с попыткой удержать лавину, которая сносит все на своем пути. Тем не менее, риск может быть оправдан.
Вот пример открытия позиции против тренда, и к чему это привело.
ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ НА ОСНОВЕ МАРЖИНАЛЬНОСТИ РЫНКА.
Среди трейдеров бытует мнение, что если акция выросла или потеряла в цене 25-30%, то наступает фаза коррекции. Значения 25-35% взяты не с потолка, а являются установленными значениями, которые формируют границы риск параметров для маржинальных позиций. Для каждой акции границы риск параметров могут быть различными, но лежат они, как правило, в пределах указанных цифр. Выход цены за границы риск параметров сопровождается принудительным закрытием маржинальных позиций брокерами.
Что имеется в виду? Маржинальная торговля акциями подразумевает наличие контрагента, который предоставляет клиенту взаймы свои акции в short или long. Как правило, такой стороной выступает брокер, который имеет право принудительного закрытия маржинальной позиции (margin call) клиента в случае, если цена двигается в противоположную сторону.
В реальном трейдинге, великая масса малых клиентов действует синхронно. Допустим, они покупают акцию при выходе хороших новостей. При этом они используют торговлю “с плечом”. Так образуются зоны, на которых брокеры будут закрывать позиции таких трейдеров по маржин-коллу в районе 25-35% ниже от точки выхода хороших новостей.
Точной информации о том, на каких участках рынка формируется так называемый маржинальный объем получить нереально, однако мы можем проанализировать действия фондового рынка и уровни с максимальным объемом, чтобы понять насколько стратегия обоснована.
Покажем это на примере акций Apple:
На график цены акции AAPL (дневной период) добавлены два индикатора профиля рынка, которые показывают дельту горизонтальных объемов, т.е. превышение продаж над покупками. В точке 1 индикатор определил наличие экстремального объема продаж. Этот факт дает шанс предполагать, что на данном уровне многие трейдеры воспользовались услугой брокеров и открыли short позиции с плечом, ожидая понижения цены. Однако цена выходит из бокового движения резко вверх на 23% начиная от точки 1.
В точке 2 мы отмечаем появление экстремального объема покупок, после чего акция теряет в цене 31%.
В точке 3 опять фиксируем появления максимального объема продаж, после чего акция растет на все те же 35%.
Предположение об уровнях, где собирается максимальный объем с маржинальными позициями, позволяет планировать отскок и действовать соответственно.
Чтобы не быть голословными, подберем еще несколько подобных примеров. Так, акции ПАО “Газпром” благодаря положительной фундаментальной составляющей преодолели длительный уровень сопротивления на цене 167 рублей и выросли до 205 рублей за акцию.
За время пребывания в диапазоне между 167 и 157 в акции накопилось довольно много продаж. Об этом говорит отрицательная дельта на профиле рынка. Мы отметили этот участок точкой под №1, где разница между покупками и продажами составляет минус 369 420, а средняя цена составляет 159 рублей.
Предположим, что большая часть этих продаж является маржинальной, т.е. позиции short открыты за счет средств брокеров. Тогда мы можем рассчитать цену, где такие позиции будут закрыты в принудительном порядке. Согласно данным Московской биржи, значения границ риск параметров для акций ПАО “Газпром” установлены в размере 17, 21 и 28%.
Несложный расчет (159+28%=203,52) показывает, что последняя граница для таких коротких позиций находится на отметке 203,52 руб. Далее отмечаем, как в точке №2 цена пробивает отметку 203,5. И замечаем, что впоследствии уровень 203,5 начинает выступать серьезной поддержкой.
Но это еще не все! Точкой №3 мы отметили в акции появление крупных продаж, где дельта объема составила минус 1 219 257 акций по цене 203 рубля. Опять применяем систему расчетов границ риск параметров 203+28% и получаем значение 259,84.
Теперь, если цена вновь протестирует отметку 203 руб., мы получим аргументы рассматривать покупку акции с удержанием ее до 259,84 руб. Стоп-лосс необходимо установить
Несложный расчет (159+28%=203,52) показывает, что последняя граница для таких коротких позиций находится на отметке 203,52 руб. Далее отмечаем, как в точке №2 цена пробивает отметку 203,5. И замечаем, что впоследствии уровень 203,5 начинает выступать серьезной поддержкой.
Теперь, если цена вновь протестирует отметку 203 руб., мы получим аргументы рассматривать покупку акции с удержанием ее до 259,84 руб. Стоп-лосс необходимо установить в размере ⅓ от 28%, т.е. на уровне 9,3% от точки входа, что соответствует отметке 184,12 руб.
Другой пример на акциях ПАО “Сбербанк”:
РЕЗЮМЕ.
Перед тем, как начинать использовать торговую стратегию, необходимо иметь факты, подтверждающие ее прибыльность. Если в публичном доступе находится 27 миллионов стратегий, это не значит, что они все будут приносить деньги. Скорее всего, наоборот. Потому что кто же захочет делиться своим личным “Граалем”? Поэтому нахождение собственной стратегии — личная задача каждого трейдера.
ПРИМЕР ПРОСТОЙ ТОРГОВОЙ СТРАТЕГИИ НА КРИПТОРЫНКЕ С ФЮЧЕРСАММ НА АЛЬТКОИНАХ
Для начала мы анализируем общие показаетли макроэконики происходящие в глобальном масштабе.
В этом нам помогает Американская экономика,новостной фон (заседание ФРС и решение по процентой ставки, публикация потребительских цен и.т.д) а также индексы SP500,NASDQ и DXY (Индекс доллара)
Если все плохо в Американской экномике значит все плохо будет и с биткоином с 2020 гола индексы SP500 и NASDQ прямо коррелируюи с BTC и оброатно кореллирует DXY( когда индекс доллара растет то биткоин падает) переодически бывает отвязка фондового рынка и биткоина.
1.Определяем общий тренд, например медвежий.
2.Биткон идет на коррецию.
3.Ищем альткоин который идет против рынка, например он вырос на 50% за сутки,это значит что его пампит Большой Игрок, и скоро будет его коррекция,он случается как правило в течении 2-3 дней, так как при сильном движении BTC он «забирает» с собой альты.
4.Мы взяли на на заметку данный альткоин, теперь наша задача найти разворотную модель и встать в шорт.
5.Обращаем внимание на объемы и ищем свечной паттерн.Если растут объемы и цена это очевидное продолжение пампа.
6.Свечной паттерен может быть разным: это две красных свечи на 15 минутном графике, но идеально на часовом или 4-x часовом.
6.Точка входа может быть по рынку,стоп-лосс выше максимумов, тейк-профит на уровне ближайшего сопративления для этого мы рисуем уровни либо открываем сетку-фибоначии и определям близжайший уровень.
7.Риск-менджмет
Соотношение 1/3 либо 1/5, помните что при таком сотношение даже ваши 50% убыточных сделок принесут вам профит,если движение сильное соотношение может быть 1/10 и более.
Плечо для начинающих не больше 3-5,опытные трейдеры используют 10 и более.Так при сделке с 10 плечом и падении токена на 10% вы зарабатываете 100%, но если вы не используете стоп-лоссы и цена идет против вас вашу позицию может просто ликвидировать.Поэтому нужно использвать Изолированную маржу (риск только на размер позиции) а не Кросс-обеспечение( риск на весь депозит)
8.Мани-менджмент
Размер позиции имеет значение.
Для начинающиъ это 1-3% от всего депозита
Для продвинуты это 3-5% от депозита
Если вы берете больший размер то значит вы уже нарушаете данный пункт,так как возможно несколько раз у вас прокатит сделка вы в падете в эйфорию,после уйдете в минус так как история не повторяется и вследующий раз рынок пойдет против вас.
Рассмтрим конкретный пример из публичных сделок СRYPTOTRUST.ONE :
Дата:17 августа 2023г
В это же время #BLZ Пампят киты, хороший потенциал для шорта 🐋
Продолджаем наблюдение, тренд для монеты становиться более очевидным мы видим что монету скоро начнут прилично дампить.
Мы вышли из сделки почти идеально так как после она показала небольшое движение вверх после цены в 0.11102 
Если бы мы продержали сделку еще один день то забрали бы профит в два раза больше и нас не выбило бы по стопу,тенью свечи так как наш стоп-лосс стоял выше локальных максимумов это видно на часовом графике,данный пример сделки был внутри часового таймфрема .
Соблюдаем риск-менджмент и самое главно не проявляем FOMO ( синндром упущенной возможности) и особенно жадность.
P.S Данную стратегию можно проводить так же на при позиции лонг и смотреть корреляцию с биткоином но опредлить где будет памп достаточно сложно для этого нужен бот, который будет отслеживать резкий всплеск объемов на минутном графике (первый сигнал к пампу).На новых альткоинах если нет понимания где остановиться цена, можно использовать сетку финбанначи на уровнях ставить свои тейки.
Шорт более понятен, так как любой альткоин который идет против рынка не может это делать долго.
Никогда не тогуйте в выходные идеальное время для манипуляций Большого игрока как биткоином так и альтами так как объемы уменьшаются.
Анализируйте свои сделки, если он были профитными это не значит что они были правильными.
Источники :
